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相関関数
QPchanの回答
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まず、相関係数についてですが、E[{x(t)-mean(x)}{y(t)-mean(y)}]のことです。 つまり、二つの関数x(t)とy(t)がどれくらい似ているかということを、-1~1で正規化した数値で表すものです。 相関関数には自己相関関数と相互相関関数があります。自己相関関数は、 E[{x(t)-mean(x)}{x(t-k)-mean(x)}]で、ある関数x(t)とx(t-k)がどれくらい似ているか?ということをkを色々な値で調べたものです。横軸・・・k、縦軸・・・相関係数の値のグラフが結果として提示されます。つまり、k=T,2T,3T,,,,NTで相関関数が大きな値を取るとき、周期がTという事がわかります。 相互相関関数はE[{x(t)-mean(x)}{y(t-k)-mean(y)}]で、x(t)とy(t-k)を比べたものです。
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