現在、Visual C++ 2013 Expressを使っているのですが、そちらではエラーが出るのに、MacbookのXcodeで走らせたらエラーも出ずに正常に実行することができます。
いったい何が原因でエラーが起こっているのでしょうか?
エラーメッセージは"XXXXX.exe has triggered a breakpoint."で"malloc.c"のタブがVC++上に開きます。以下がそのコードになるのですが、アドバイス宜しくお願い致します。
#define _USE_MATH_DEFINES
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <iostream>
#include <complex>
#include <stdlib.h>
using namespace std;
typedef complex<double> dcmplx;
complex<double> M_i = dcmplx(0, 1);
//---------------------------------------------------------------
// Characteristic Function
dcmplx* CharFunc(double alpha, double* nu, double s0, double r, double q, double sigma, double t, int N)
{
dcmplx* out = (dcmplx*)malloc(sizeof(dcmplx) * N);
dcmplx* u = (dcmplx*)malloc(sizeof(dcmplx) * N);
for (int j = 0; j < N; ++j){ // j = 1,...,N
u[j] = nu[j] - (alpha + 1) * M_i;
out[j] = exp(M_i*(log(s0) + (r - q - sigma*sigma / 2.0)*t)*u[j] - sigma*sigma * u[j] * u[j] * t / 2.0);
}
return out;
}
// Characteristic Function for C
dcmplx CharFuncC(double u, double s0, double K, double r, double q, double sigma, double t, int N)
{
return exp(M_i*((log(s0) - log(K)) + (r - q - sigma*sigma / 2.0)*t)*u - sigma*sigma * u*u * t / 2.0);
}
//---------------------------------------------------------------
// Main
int main(int, char**) {
double alpha[] = { -1.2, -1.5, -5.0, -10.0 };
double eta;
double s0;
double r;
double q;
double sigma;
double t;
double K;
int pow2;
int N;
int m_atm = 0;
FILE *fp;
if (!(fp = fopen("inputa.txt", "r"))){
printf("File \'inputa\' could not be opened!");
exit(-1);
}
fscanf(fp, "%lg%lg%lg%lg%lg%lg%d", &eta, &s0, &r, &q, &sigma, &t, &pow2);
double a;
double b;
double v;
double abs_ab[] = { 2.0, 5.0, 10.0, 20.0 };
double sum =0;
for (pow2 = 7; pow2 <= 10; ++pow2){
N = (int)pow(2.0, pow2);
double *nu = (double*)malloc(sizeof(double)* N);// nu * (b - a) / M_PI;
double *Vp = (double*)malloc(sizeof(double)* N);
double *chi = (double*)malloc(sizeof(double)* N);
double *phi = (double*)malloc(sizeof(double)* N);
dcmplx *Phi = (dcmplx*)malloc(sizeof(double)* N);
for (int i = 0; i < 4; ++i){
b = abs_ab[i];
a = -b;
cout << "N:" << N << ", (a, b): (" << a << ", " << b << ")" << endl;
for (K = 1600; K <= 1900; K += 100){
for (int k = 0; k < N; ++k){
nu[k] = k * M_PI / (b - a);
// chi for Put with (c,d) = (a,0)
chi[k] = 1.0 / (1.0 + nu[k] * nu[k]) * (cos(nu[k] * (-a)) - exp(a) + nu[k] * sin(nu[k] * (-a)));
// phi for Put with (c,d) = (a,0)
phi[k] = sin(nu[k] * (-a)) * (1.0 / nu[k]);
phi[0] = -a;
// COS expasion coeff V for Put
Vp[k] = (2.0 / (b - a)) * K * (-chi[k] + phi[k]);
// Characteristic Function for C, (just different argument inputs)
nu[k] = k * M_PI / (b - a);
Phi[k] = CharFuncC(nu[k], s0, K, r, q, sigma, t, N);
sum += real(Phi[k] * exp(-M_i*(k*M_PI) * a / (b - a)))*Vp[k];
if (k == 0) sum /= 2.0;
}
v = exp(-r*t)*sum;
cout << "strike=" << K << ", price=" << v << endl;
sum = 0.0;
}
}
}
system("Pause");
return 0;
}
お礼
おお、何という単純なミス(ただ、仕組みについては複雑?)だったんでしょう! メモリサイズを確保するために同じようにそれ以外の変数同様に行っていたため、コピーペーストで最後の部分だけ書き換え忘れたようです! 修正したら、正しく実行できました!ありがとうございます!