日経225先物ダウ逆張りはまだ有効？？

質問

日経２２５先物でダウ逆張りは有効だったが今は効果なしと聞いたことがありますが、どうしてなんでしょうか？
どこかで検証結果をアップしているサイトはありますか？

回答No.3

nnannda · ベストアンサー

以前、メリルリンチのディーラーと話をした時に、
ディーラー同士の中でも、ダウの逆張りは有名な話とのことです。

ただ、他の回答者の方もおっしゃっているように、
単純にダウの逆張りというのでは、パフォーマンスは落ちると思います。

私は寄付きでエントリーせずに、5分、10分後のエントリーなどは
有効だと思います。

参考になれば。

お礼

回答有難うございました。大変参考になりました。

回答No.2

masair

日経先物のダウ逆張りシステムの有効性については、基本的に現在も逆張り効果は
あります。しかし、この単純なシステムトレードで運用した場合、ドローダウンが
大きく、現在はそのままでは使えません。適当なフィルターをかける必要があります。

今年については、６月以前は逆張り効果が小さく、６月以降、現在は逆成り効果が
大きくなっています。ここ最近については、逆張り出動でそこそこ儲けられるかも
しれません。

後ほど、できたら詳しい検証結果を載せたいと思います。

日経先物の寄り引けシステムトレードは、ダウ逆張りを基本とすべきというのが
私の意見です。しかし、あくまで、性能のいいフィルターが必要ですが。

お礼

ありがとうございました。
大変参考になりました。

回答No.1

hinatamomo

どんなシステムトレードでも有効な時とそうでない時があります。みんながそれに着目すればするほど有効でなくなります。忘れた頃にまた有効になるかもしれません。

　検証についてはご自分でされてみてはいかがでしょうか。

お礼

回答ありがとうございました。
コツコツやって行こうと思います。