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225システムトレードのトレードスタジアム検証結果について
mko159の回答
saki1982さん お答え、ありがとうございます。 トレードスタジアムでの 自動売買プログラムの場合には 実際の注文は、足完成後の次足の開始時点で注文が出ます。 240分足のどこかで注文のシグナルが出ても 実際の注文は次足開始まで保留されています。 １分足の場合でもスリッページ(sp)往復10円と 手数料往復210円を設定してプログラムを構築しますので 240分足でspが片道5円では利益を確保するのは難しいような気がします。 トレードスタジアムのシステムトレーディングの設定画面で 手数料105円とスリッページ５円を 注文時と決済時の両方に入れ 足完成時にチェックを入れてシミュレーションすれば結果が出るはずです。 システムトレーディングの設定画面での設定が出来ないようになっている場合は検証できません。 約半年間だと119日の運用可能日ですが、総売買回数884回は多すぎると感じます。 最大収益1150円とありますが、ミニ１枚ではなく複数枚でしょうか。 それとも、翌日への持ち越しがあるのでしょうか。
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完全なシステムトレードをしたいと思い、バックテストをする毎日です。逆張りで考えているのですが、やればやるほど、考えれば考えるほど、どのくらいの結果のものがベストなのか？どんどんわからなくなってきてしまいました・・・。 次のような結果のものは使えそうでしょうか？好みもあるとは思いますが、具体的にどういう値をどういうバランスで重視すべきでしょうか。何かありましたら教えてください。 テスト期間: 過去10年間 710(勝):300(負)= 勝率:70.3% 平均利益=18.92% 平均損失=-18.04% ペイオフレシオ=1.05 平均損益率=7.94% 平均保有日数=6.88日 年利平均=42.9％ 最大ドローダウン=9.4％
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このシステムトレードを実行するべきか迷っています。 「対象銘柄」として、 1.単元株価格が30万円以下。 2.一日平均売買代金が1億円以上。（流動性考慮） 3.システムの買いサイン出現。 2010年1月～4月の4カ月の全データでは、35勝4敗で勝率90%でした。 平均利益・平均損失共に約5%でした。 平均ホールド期間は10営業日。 ところが、5月は結果が出ているのだけで、3勝8敗で勝率27%でした。 このシステムは自分で確立（大げさ）した超特殊なもので、 大まかに、ある指標でスクリーニングし、その後1つ1つチャートを見て、 数式の入力されたExcelに、1銘柄につき10個以上もの数字を入力していき、 算出された幾種類の数字で判断するという地味な作業なので、 ドローダウンの数字は計算できないと思います。 因みに過去の暴騰相場・Box相場、リーマンショックの暴落相場で検証しましたが、 それなりに機能していました。 (過去はスクリーニングできないので500銘柄選んで全てチェックしました） このシステムトレードを実行するべきでしょうか？
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システムトレードの最適化について。 日々改善改良しながら株のシステムトレードをしています。 一つ損切りの結果になってしまうと、 何か原因があるはずっ！と、フィルターの数字を変えてみたり、 違う指標をひっぱり出したり勝率を上げるよう工夫していました。 初期の頃は勝率６０％だったのが現在９０％超まできました。 これはあくまでバックテストの結果なのです。 勝率の良いシステムと確信して、実際買いサインが出て買うと…損切り。 →改善改良→買いサインで買い→損切り→改善改良→買いサインで買い→損切り→改善改良… （↑途中であまりにも損切り続きで買い躊躇→儲けそこね、というのがいくつか入ります。） なので実際に取引しての勝敗は五分五分でしょうか。 都合の良いように最適化した機能しないシステムを構築しているのでは、 と不安になります。 最適化、あるいは最適化のし過ぎは無意味なのでしょうか？
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1つのシステムトレードか？ 複数のシステムトレードか？ 順張りか？逆張りか？ システムトレードの研究中ですが、よくシステムトレードは複数稼動すべき。といった記述を見ますが、 これは、果たして正しいのでしょうか。 というのは、いろいろやってみたのですが、複数稼動させるということは、同時に、損失を出した場合、 一気に、損失が拡大する可能性もあるわけで、とても怖くて利用できなかった記憶がありますが、 やはり、複数で稼動させたほうが、長期スパンで考えた場合、良いのでしょうか？ あと、順張り型のシステムと逆張り型のシステムがあり、仮に、勝率などが同等だが、相場によって、 当然向き不向きがあると思いますが、（ドローダウンは逆張りのほうが大きいですが）通常、どちらか一方の場合、どちらを採用すべきでしょうか？
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