FXのマイナススワップ

質問

今日になってドル円ロングのスワップが増えてびっくりしたのですが、
ユーロドルやポンドドルのロングにマイナススワップがつくようになりました。金利の変化でしょうか？

これからあがりそうな組み合わせにマイナスがついているようにも思えます。それも半端な額ではありません。3－4ドルも、です。どういったことで今までにないマイナススワップがついたのかどなたか教えてください。

回答No.1

rewrewrew · ベストアンサー

先ほど自分の取引業者に聞いたのですが

ここの所の市場不安も影響して、短期金利がかなり
乱高下しているらしく、それに合わせるとこうなるみたいです
（あくまで政策金利でなく短期金利）

担当者曰く、かなりレアなケースで一時的な事だと
思うと言ってました
落ち着けば、またもとのレートに戻るらしいです

ただ、教訓として感じたのは
スワップ狙いと言って持ち続けても
いつ逆転してマイナスになるかわからないということです
待ち続けて、含み損になり、更にマイナススワップでは
資産をドブに流しているようなことになります

自分的には今まで通り
スワップはないものと考え、差益で勝負したいと
改めて感じました

お礼

早速回答していただきありがとうございました。
レアケースということで納得です。

ユーロドルのロングを考えていたところ、
マイナス4ドルのスワップに混乱してしまいました。
マイナススワップで口座を持つのは勇気がいるので
よーーく考えてポジションもつべし、と思います。

回答No.2

noname#86437

ご質問に書かれた通り、ユーロドルのロングがマイナススワップになっていますね。

ＮＴＴスマートトレードのスワップ金利の推移

http://www.nttsmarttrade.co.jp/market/swap.html

上記リンクのグラフでは、２００８年６月頃からのスワップしか掲載されていませんが、
２００５年あたりのユーロドルのロングやドルストレートのロングは常にマイナススワップでした。

スワップは２つの通貨の金利差で上下する事はご存じだと思います。

例えば政策金利の変更が無くても、（今朝のＦＯＭＣは据え置きでしたが、こういった変更が無くても）
３月と９月の決算期と、年末年始の債権処理が行われる時期は、
債券が売られて金利が上昇、またはその逆で、債券が買われて金利が下がる＝スワップの極端な変動が起こる事があります。

また、スワップをいくらにするか？は各会社が独自に決めているので、
他社の平均的な手数料やマイナススワップよりも高く取る事はどこの会社でも可能です。

ここ最近ＦＸ会社が各ペアのスワップの変更をしているのは、上記の理由からです＾＾

お礼

会社の都合や決算時期や為替の激動時期による
一時的な現象なのですね。
大変勉強になりました。
ありがとうございました。