確かに、Win2000ではそのような障害が発生します。
原因は、アプリケーションのインストーラーが日本語を含むテンポラリフォルダ名に対処できていないところにあります。
Win95や98は通常 Windows\TEMPをテンポラリフォルダとしますが、Win2000は通常、Documents and Settings\ユーザー名\Local Settings\TEMP をテンポラリフォルダとして使用するのです。
アプリをインストールするとき、インストーラはこのテンポラリに一時ファイルを作成しますが、特定のインストーラは日本語のフォルダ名がうまく扱えず、アプリがインストールできない事態が生じます。
ですから、解決策は、テンポラリフォルダの位置を英字のフォルダに設定してやる、ということになりますね。
それとか、自己展開ファイルの拡張子をCABなどに変えてやり、解凍ソフトを使って適当なフォルダに解凍してやってから、SETUPを実行してもいいですね。
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