#1さんの言われるように、基本「直接コピー」はできません。
一旦PCを経由する必要があります(コピーの専用機はあり
ますけど、一般に入手できるもんじゃないです)。なので、
PCが無いとコピーはできません。
また、コピー先はCD-RWなのか、CD-Rなのか、コピーした
先でどういう風に使うか(プレーヤーに入れて音楽を聴くの
か、ファイルをバックアップしたいだけなのか)でも、手順が
違いますので、何をどうしたいか詳細に書き出してください。
あと、最近数は減ってますが「コピーできない」CDもあります
ので、その辺のチェックも必要です。
逆に言えば、今の質問だけだと#1さんの答えが「一番親切な
答え」になってしまいますよ。