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金融 ベータ値 回帰直線
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- at9_am
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> 回帰直線の傾きは縦軸方向のデータと横軸方向のデータの共分散を、横軸方向のデータの分散で割ったもの？ 多分、最小二乗推定量のことを言っているんだろうと思いますが、誤差の2乗和を最小にするようにパラメータを設定すると、単純に一致するだけです。 それ以上の深い意味はあんまりありません。 > また回帰直線ってなんで直線にしかならないのですか？ 最初に直線を仮定しているからです。 最小二乗法を使った推定で、別に直線ではないものも普通に存在します。最初の方では習わないし、多分金融論の学部レベルではさわりもしないでしょうけれどもね。
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