ポートフォリオの分散と共分散の計算方法
- ポートフォリオの分散(Var(Rp))や資産間の共分散を求める方法についてご教示ください。
- また、資産aとb、aとc、bとcの相関係数(ρab、ρac、ρbc)を導く式も知りたいです。
- さらに、ポートフォリオの収益率(Rp)と資産a,b,cの収益率(Ra,Rb,Rc)の関係についても教えていただければ幸いです。
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導くも何もほとんど分散と共分散の定義から出ますよ。 3.は共分散と分散の比みたいなものだし。 共分散と相関係数の定義が出ているHPを一応貼っておきます。
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