スワップレートとは？

「スワップ」とは、受渡日の異なる反対売買を同時におこなうことです。
「スワップ・レート」は、直物・先物の売買を同額でおこなう取引をするときのレートのことです。外国為替取引では、米ドルを買うことは同時に円を売ることになります。反対に米ドルを売ることは同時に日本円を買うことになります。したがって、ドル買い／円売りの場合、米ドルの金利を受け取り、日本円の金利を支払うことになります。ドル買い／円売りの場合は、その金利差分を受け取ることになります。ドル売り／円買いの場合は金利差分を支払うことになります。このスワップがあるおかげで、銀行の外貨預金よりも有利なものとなっているのです。

参考URLでも分りやすく説明しています。

参考URL：http://village.infoweb.ne.jp/~fwin8680/jiji20001102.htm

投稿日時 - 2001-02-04 04:39:16