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【金融工学】離散・無限満期のベルマン方程式
初めて質問をさせていただきます。 金融工学を専攻して間もない学生です。 現在、ベルマン方程式を解いています。 スイッチングコストがあり、 離散(1ヵ月ごとの意志決定)、無限満期のベルマン方程式です。 自分なりに探してみましたが、連続の(微積で解いている)ものが多く 参考にするには不安です。 離散型なので差分法で解くのでしょうか？ 無知で大変申し訳ないのですが、何を勉強すればよいのか 参考にできる論文URL等を教えていただけると幸いです。 現在論文をGoogle scholarやCiNiiで検索していますが 検索ワードが悪いせいか目的の論文にたどりつけずにいます。 どうかよろしくお願いします。
- taizomail
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- bigorange9
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離散ではあまりみたことないですね。 強いていえば 「経済学のための最適化理論入門」（西村） → 古いけどわかりやすい。離散も載ってたかな？ 「投資決定理論とリアルオプション」（ディキシット＆ピンディク） の２冊が動的計画法の経済分析への応用テキストの定番でしょうか。 → 連続だけど説明がとても丁寧で応用例も多い 外れてたらごめんなさい。
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