ストラテジー相関の分析方法と質問点
- システムトレードのストラテジーの相関を調べる方法について相談です。
- 期間ごとの損益をまとめる際に、オープン時間かクローズ時間を基準にするか迷っています。
- 相関を見るために最適な期間や他の分析方法についてアドバイスをいただきたいです。
- ベストアンサー
ストラテジーの分析について
いつもお世話になっております。 システムトレードのストラテジーの相関の調べ方についてご意見をお願いします。 現在は (1)ストラテジーごとに、運用成績をDLする。 (2)相関をみるためには、期間を合わせる必要があると思うので、期間（日単位、週単位など）の損益を表にまとめる。※添付ファイル (3)エクセルのデータ分析によって、ストラテジーの相関をアウトプット！ (4)相関の低そうなストラテジーをポートフォリオに組み込む。 のような事をやろうと考えているのですが・・・ (2)の段階で、いくつか悩みがあります。 1.期間ごとに損益をまとめるのですが、オープン時間を基準にするか？それともクローズ時間を基準にするか？？で悩んでいます。 運用毎にキープ時間はマチマチですので、 例えば極端な例として、1月1日にオープン、1月31日にクローズの取引があったとすると、1月1日にこの取引の損益を計上するか？1月31日に計上するか？？ で結構分析結果が変わってくるような気がします。が・・・ 2.次に期間ごとの、期間について、日単位ですと、毎日取引を行ってない、またはポジションキープ中などは損益の動きがないため、エクセル的には空欄が多くなります。 感覚では相関がありそうなのに、実際の数字的には0.2以下で弱相関って事が多くなるような気がします。 ストラテジーごとの相関を見るためには、どの程度の期間が最適なのでしょうか？ 3.そもそも上記の質問は考えが間違っている？もっと違う方法がある！ などご意見を聞かせてください。 当方はシステムトレード初心者でミラートレーダーを使っています。 どうぞよろしくお願いします。
- genta1019boston
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損益は 日 単位とする。 損益を 積算する １日+２日 ＝ ２日の積算。 ２日の積算+３日の損益 ＝ ３日の積算 儲かっていれば 右肩上がりの カーブ 成りが取れる このラインの 相関をとる。 ラインが、でこぼこすぎるなら 適当な間隔の 移動平均に直して、そのラインの相関を取る
その他の回答 (1)
- kai22222
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期間で言うと長ければ長いほうが良いと思います すくなくとも２０１３年の相場は異質だったので他の年の情報は必ずいれてください
お礼
ありがとうございました
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お礼
ありがとうございました