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分散や標準偏差について
例えば、実際の株式投資などで分散や標準偏差を用いたりしますか? そもそも、発生確率などなんてわからないように思えます。
- capricorn000
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実際に、金融業界に長年いるものです。 ちなみに、ヘッジファンドを含むファンドマネージャーも使っています。 それが故に、テールリスク(分布で棄却する端っこの部分が起こるリスクのこと)が発生した2008年に多くのファンドマネージャーも大きな損失を出しました。 ただ、それだけを基準にしているわけではないということだけです。
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