CMEと日経平均のかい離について

質問

12/17のシカゴ日経先物（CME）は9040円で返ってきましたが、日経は8040～8047円、18日のCMEは8815円で、日経8645～8667円。

このところ、CMEと日経平均にかい離があるようですが、これは何が原因でしょうか？
為替が原因であれば、CMEに掛ける定数のようなものがあるのでしょうか？

例）　CME9040円*0.9＝8136円　※＄円90円として

回答No.1

s_end · ベストアンサー

円建てとドル建ての違いでしょう。

>12/17のシカゴ日経先物（CME）は9040円で返ってきましたが、

これはドル建ての値段です。

>日経は8040～8047円

これは円建てです。

両方とも円建てで見ればほぼ同じになります。

お礼

回答ありがとうございます。

＞両方とも円建てで見れば
このキーワードを頂いて、自己解決しました。

http://minkabu.jp/blog/show/24176
相関係数が存在するようです。

回答No.3

investment

他の方も書かれていますが、「ドル建て取引」と「円建て取引」による違いによるものです。通常はそれほど乖離は大きくはならないのですが、SQ通過後や為替が急激に変動したときなどは、先週のように乖離幅が広がるようです。

お礼

回答ありがとうございます。

＞SQ通過後や為替が急激に変動したときなどは、先週のように乖離幅が広がるようです。

結局、これが一番の原因ですね。
相関係数の計算方法を見ても、SQまでの期間もファクターになっていますし。

SQ通過後、為替の変動期にはCME指数はあまり当てにしないほうが良い、ということを心に留めておきます。

回答No.2

masuling21

９０４０円というのがドル建てだとして、すでに円換算されてます。

＞12/17のシカゴ日経先物（CME）は9040円で返ってきましたが
日付ですが、日本時間を使ってますか？ＣＭＥの１７日終値は日本では１８日の朝になりますが。

＞日経は8040～8047円、
これは先物の価格ですか？このような記録は日経平均株価にはないようですが。

お礼

回答ありがとうございます。

おっしゃるとおり、数値に関して間違っておりました。

正確には、
「17日朝のCMEの戻りが9040円、同日の日経平均株価の始値が8658円、このかい離はどう計算するのか」、とするべきでした。