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周期変動の除去について
ARMAモデルを適用するために、時系列データが定常かどうか 調べたのですが、時系列には周期性が含まれていました。 定常なデータにするためにトレンドや季節変動を除去することは よく聞くのですが、周期性を除去するべきかどうか迷っています。 やはりARMAモデルを適用する場合時系列から周期性を除去した 方がいいのでしょうか？ また、除去するために有効な手法というのはあるのでしょうか？ 教えてください。よろしくお願いします。
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時系列解析の目的を教えていただければ、何か書けるかもしれないなーと思っているのですが．．．もしよろしければ補足をお願いします。 それと、 > 時系列には周期性が含まれていました。 結論づけておられますが、これはどのような手法でお調べになったのでしょうか？補足をお願いします。
補足
遅くなってすいません。補足させていただきます。 時系列解析の目的なのですが、常に一定の動作を繰り返す物体の動作音を、 ARMAモデルによって時系列解析することを目的としています。 周期性を調べた手法ですが、時系列のパワスペクトルを求めて周期の有無を判定しました。
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お礼
回答ありがとうございます。 > > 周期性を調べた手法ですが、時系列のパワスペクトルを求めて > この時点で、定常性を仮定していると思うのですがどうでしょうか？ 実はこのあたりがあいまいになってしまっているのですが、 ある論文でデータの定常性を判定するためにこの周期性を調べる手法を 見つけたため、定常性を仮定していないと考えて解析しています。 また、参考になる本まで紹介していただいてありがとうございました。 一冊は図書館で発見できたのでもう一冊の方も本屋で探してみます。 ありがとうございました。