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数学的な意味について
とあるシステムトレードについてのロジックについて、 その数式が意味することを日本語で分かりやすく教えていただきたいと思います。 計算自体はとても簡単なのですが。。 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ＨＬ(High Low）ブレイクアウトシステムの売買ルールは以下の通りです。 ◆エントリー ４０日間の高値を上抜けたとき買い ４０日間の安値を下抜けたとき売り ◆手仕舞い Ｋ日間の安値の1pip下に買いポジションのストップ Ｋ日間の高値の1pip上に売りポジションのストップ Ｋは以下のように計算 Ｋ ＝ ２０×（過去Ｎ日間のレンジ） ／ （過去Ｎ日間の日次レンジの合計） ただし、Ｎ＝２１で、Ｋは１～２０までの整数 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ このシステムトレードは少し改良すれば利益が出ます。 ただし、 Ｋ ＝ ２０×（過去Ｎ日間のレンジ） ／ （過去Ｎ日間の日次レンジの合計） ただし、Ｎ＝２１で、Ｋは１～２０までの整数 の意味するところがいまいちピントきません。 どなたか数学に詳しい方、解説をお願いします。
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- tom900
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N日間となっていますが、２１日なので２１日間のレンジです。 つまりは、ここで言うレンジが問題ですね。 過去２１日間のレンジを素直に解釈すれば、２１日間の最高値から最安値を引いた値となります。 日次レンジの合計は、日々の高値と安値を「高値－安値」で計算し、それを２１日分計算し合計します。 簡単に計算すると、２１日間の最安値が１００円で最高値が１５０円。 日々の高値と安値の差し引きが平均で５円（本来は３円・５円・７円・２円・・・と計算）とすると、 K=20×(150-100)/(5×21)=9.52 よって、Kは整数なので10となりますね。
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