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重回帰分析におけるＰ値とデータ数の関係について
s_nakの回答
- s_nak
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【質問1】 推定期間や費用関数の関数形に依存する話なので一概に判断できません。 固定的な費用関数で、データ数(年次や四半期)を増やしても、推定期間が長くなりすぎれば、当てはまりが悪くなる事も考えられます。 実際に経済の実証分析において何らかの関数の推計を行う際に、 関数、関数形によって、適当な推計期間というのがあります。 理系の実験データなどと違い、経済の時系列データの場合は特に、単純に数を増やせば、推計の精度があがるとは限らない。 【質問2】 1.説明変数自体が長期間にわたっても適当か考える。 景気要因を除去するための稼働率などのデータを使用しているか否かなど。 労働投入は、労働者数でも短かい期間ならそれほど問題なく推計できるかも知れませんが、マクロの費用関数などでは労働者数ｘ労働時間が説明変数になります。 2.費用関数の推計に用いている関数形をよく検討する。 ミクロの双対性理論を使えるほどデータが適当なら価格を加味するなど。 3.現在考慮されていないダミー変数などを検討する。 もし年次でバブル以前以後に渡る期間であるとかなら、バブルダミーなど。
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回答ありがとうございます。 確かに、説明変数自体が時間の経過によって適当でない（有用性が変化している）場合もありますね。ご回答を参考にさせて戴きます。