- 締切済み
χ二乗分布表
χ二乗分布表はどのようにして作られたのでしょうか?簡単に調べてみたところ、確率密度関数から求めているような感じがしたのですが、よくわかりません。χ二乗分布表の詳しい作り方教えてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- at9_am
- ベストアンサー率40% (1540/3760)
関連するQ&A
- カイ二乗分布
確率変数Xが自由度nのカイ二乗分布に従うとき φ(t) = E(e^(tX))を求めよ という問題に取り組んでいます。 以下のように考えました。 Xがカイ二乗分布に従うので X = X1^2 + X2^2 + X3^2 + ... + Xn^2 とおけば E(e^(tX)) =E( e^(t(X1^2 + X2^2 + X3^2 + ... + Xn^2 ))) =E(Π(1->n) e^(t(Xi^2)) ) = Π(1->n) E( e^(t(Xi^2)) = (∫(-∞->∞) e^(tx^2) f(x) dx )^n (ここでf(x) は標準正規分布N(0 1)の確率密度関数) = (∫e^(tx^2) * (1/√(2π)) e^(-x^2) dx ) ^n とここまで計算できたのですが、 この後が計算できません。 ネット上で調べたのですが、カイ二乗分布の積率を求めるときは たいてい、カイ二乗分布の確率密度関数を使っています。 上記の計算で 解きたいのですが アドバイスをいただけないでしょうか。 お願いします。
- ベストアンサー
- 数学・算数
- カイ2乗分布表なしでカイ2乗値?
カイ2乗分布表なしで、例えばFや正規分布表からカイ2乗値を計算することはできますか? 例えば、χ2(自由度が120)で、上側確率 pを.01とします。 これをカイ2乗分布表から算出するのは問題ないのですが(158.950)、例えば表に自由度が100までしかない場合、他の分布表からカイ2乗値を算出できる方法があれば知りたいです。 どうぞよろしくお願いいたします!
- ベストアンサー
- 数学・算数
- 標準正規分布表における確率密度関数値
ある資格試験問題に、次のような表がありました。 確率変数 分布関数値 確率密度関数値 0.00 0.5000 0.3938 0.50 0.6915 0.3521 1.00 0.8413 0.2420 1.50 0.9332 0.1296 2.00 0.9773 0.0540 2.50 0.9938 0.0175 3.00 0.9987 0.0044 3.50 0.9998 0.0009 分布関数値のほうはよくわかります。(皆さんもおなじみの数値です。)これを使えば、たとえば、P(-2.00≦Z≦2.00)=0.9546 ・・・・・1-(1-0.9773)×2=0.9546 です。 ところが、この表に出てくる確率密度関数値は、何に使えるのか、見当がつきません。一体この確率密度関数値とは何者ですか?さらに、確率密度関数値としてこの表に並んでいる数値は一体何の意味があるのですか?どうぞよきアドバイスをよろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- 数学・算数
- 確率密度関数の導出 カイ2乗分布、t、F分布
統計の基礎について、教えてください。 確率密度関数がどのように導出されてきたかに興味があります。 ”定義式だから”導出もなにもないと言った方もおられますが、導出したあるいは定義したかと言ったことは分か りませんが、先人が、何かの自然現象を表すため、解析的にあるいは回帰的に式を導出あるいは定義したのだと思います。 正規分布の確率密度関数に関しては、その導出方法が、下記のURLに書かれていました。 カイ2乗分布、t、F分布等の確率密度関数も、このように求められるのでしょうか? そ れとも、データをよく表現する関数を当てはめた、所謂,"回帰式"なのでしょうか? このような、基礎的なことを分かり易く書いてある図書が、なかなか探せないで困っています 。 お手数ですが、回答あるいは、このような、基礎的なことを分かり易く書いてある図書あるいは、URLをご存知の方がおられたら、回答お願いします。 英語の図書、URLでも構 いません。 正規分布の式の導出: http://okwave.jp/qa/q2718164.html?ans_count_asc=1
- 締切済み
- 数学・算数
- カイ二乗分布
確率変数Xが自由度nのカイ二乗分布に従うとき φ(t) = E(e^(tX))を求めよ という問題に取り組んでいます。 以下のように考えました。 Xがカイ二乗分布に従うので X = X1^2 + X2^2 + X3^2 + ... + Xn^2 とおけば E(e^(tX)) =E( e^(t(X1^2 + X2^2 + X3^2 + ... + Xn^2 ))) =E(Π(1->n) e^(t(Xi^2)) ) = Π(1->n) E( e^(t(Xi^2)) = (∫(-∞->∞) e^(tx^2) f(x) dx )^n (ここでf(x) は標準正規分布N(0 1)の確率密度関数) = (∫e^(tx^2) * (1/√(2π)) e^(-x^2) dx ) ^n とここまで計算できたのですが、 この後が計算できません。 アドバイスをいただけないでしょうか。 お願いします。
- 締切済み
- 数学・算数
- [統計学]カイ2乗分布
カイ2乗分布について多くの入門的教科書では、 > 確率変数 X1, X2 が正規分布 N(0,1) に従うとき、 > Y = X1^2 + X2^2 で与えられる確率変数 Y はカイ2乗分布となり、 > 以下の式で表される: > (分布関数) のような説明がなされていると思います。 このとき、X1, X2 が異なる正規分布 N(e1, v1), N(e2, v2) に従う場合には、 そのカイ2乗分布はどのような式で与えられるのでしょうか。 (e = X の平均値, v = X の分散) おそらく簡単すぎるために、説明が省かれているのだろうと思うのですが、 自分にとっては簡単ではありません。 詳しく載っている書籍・ウェブサイトを挙げるだけでも構いませんので、 御教示お願いいたします。
- 締切済み
- 数学・算数