• ベストアンサー

バックテストの数字と実際の結果は?

システムトレードなどで、バックテストをして長期的にプラスになるという結果がでたら、実際に結果がでるのでしょうか? バックテストの仕方等によって異なると思いますが、実際に、『バックテスト⇒システムトレード』を実施されている方に、感覚的でいいので、どのくらいの相関関係があるのか教えていただけないでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

 こんにちは。システムトレードで日経先物を運用してます。  バックテストがどれだけ信用できるかですが。。。そのシステムトレードのロジック次第なんですよね。 例えば。。。 (1)「月曜は寄り付き買い、引け売り」 という単純なロジックで、過去いい成績ならある程度信用できるかもしれません。(単純すぎて信用出来ないという話はおいといて) (2)「月曜は金曜引けと比べて100円以上ギャップアップなら買い、引け売り」  となると怪しくなってきます。バックテストだと、100円ギャップアップが分かった上での成績ですが、今日このポジションを取ろうとしたら、寄り付き値がわからないとポジション取れないですものね。 (3)「月曜は金曜引けと比べて100円以上ギャップアップなら買い、+100円で利確、利確できないなら引け売り」  となると、さらにバックテストの精度が問題になってきますよね。月曜、ギャップアップで150円で初値9000円でした。その日の高値は9100円、しかしそこから急落で引けは8500円になったとします。  バックテストだと100円で利確できているかどうか、わからないですよね。9100円の値で1枚しか出来なかったのかもしれませんし。そうなると、実質はプラス100円でなくてマイナス500円になるわけで。  後はスリップページの問題があります。そういったものを全てクリアしたとしても本当に機械的にポジションを取れるのかどうなのか。システムトレードといっても運用するのは最終的に人間ですし、今はやりの完全自動システムだとスリップページの問題が大きくなるでしょうし。  参考になりましたでしょうか?

makoto_ty
質問者

お礼

詳細に教えてくださり、ありがとうございます。 うーん、奥が深そうですね。 もう少し自分で勉強して、やってみます。 ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • バックテストの結果の信頼性を高めたいです。

    プログラムを書いてバックテストをしているのですが、 実際にトレードでの結果との誤差をなるべく少なくしたいです。 どのようなやりかたでバックテストしたらいいでしょうか? アルパリのデータを使用しようと思ったのですが、どこで入手できるか分からず困っている状態です。

  • テクニカル分析の有効性について、バックテストによる検証の結果は?

    FX投資においても、様々なテクニカル分析が利用されていますが、どの程度、有効なのかということにいつも疑問を抱いています。テクニカル分析を否定する論者も多い中、Fxに関する書籍の多くでテクニカル分析が論じられています。そこで、自分なりに、過去のデータを基にして典型的なテクニカル分析手法である移動平均線によるシステムトレードを実施した結果をエクセルで計算してみました。単純にゴールデンクロスで翌日の始値で買い、デッドクロスで翌日の始値で売り、という単純な方法です。ドル円の過去5年間を対象としました。すると、まったく利益がでません。でないどころか、取引回数が多く、手数料分と思われる損失が累積するという結果でした。もっとも、ストップロスの設定はしておらず、非常に単純なバックテストですので、これだけを根拠として移動平均線によるテクニカル分析は有効でないといいきれないとは考えます。しかし、このような結果からすると、巷で論じられているテクニカル分析には強い疑問を持ちます。Fx会社のホームページには、様々なテクニカルツールが備えられています。しかし、私にしてみれば、トレード回数を増加させるための営業戦略のようにも思えます。テクニカル分析について、利用者の立場に立って情報を提供するのであれば、用いられているテクニカル分析のバックテストの結果を取引手数料を織り込んだ形で明らかにすべきではないのかと考えます。  以上のような私の視点から、テクニカル分析の有効性について、バックテストの結果を掲載しているFx会社がありましたら、ご教示願います。  また、バックテストについて参考になるブログ等をご存知でしたら、同様にご教示ください。

  • Visual Traderでのバックテストのやり方。

    Visual Trader(デモトレード)でのバックテストはどのようにやるのですか? システムトレードを稼動させることはできたのですが、バックテストのやり方が分かりません。

  • バックテストについて

    こんにちは。株の勉強を始めたばかりの者です。 システムトレードをするにはバックテストをして検証することが大切だとよく言われていますが、このバックテストのやり方がよく分かりません。 過去数年の株価のデータを入手して、そのデータをもとに移動平均線のゴールデンクロスで買いサインを出し、10%上がったら売りサインを出し、買った値段から5%下がったら損切りサインを出すというようなことをテストしてみたいのですが、このようなことをやるのにみなさんはエクセルを使うのでしょうか?それとも有料・無料の投資ソフトを使うのでしょうか? また、具体的なテストのやり方を書いた参考書をまだ見たことがありませんが、そのような参考書をご存知でしたら教えていただけませんでしょうか? 人それぞれテスト方法は多少なりとも違うと思いますが、ご教授していただければ幸いです。

  • MT4のバックテストの方法について

    いろいろなサイトで情報を探しているのですが、どうにも解決しないので質問いたします。 メタトレーダー4のEAであるTHVシステムを使ってトレードしようと思い、 先ずは検証しようと考えました。 バックテスト仕方は、いろいろなサイトで載っているのですが、 THVを選択してバックテスト検証しても、 グラフ表示や結果が表示されません。 その他のMACD sampleを選択して検証すると、グラフも表示されます。 ちなみにTHVを選択して実行した際に、操作履歴に表示されるメッセージは、 THV STARTED FOR TESTINGとなります。 THVはパラメータ設定(多くのサイトで解説されている画面)がないようです。 どうしたら、グラフ化して確認することができるでしょうか。 データ(HISTORY CENTERから)はダウロードはしています。 どなたかこの状況から打破する方法をご存知の方がいましたら、 お願いします。 バックテストというキーワードなど様々な方法で検索かけたのですが、 解決できませんでした。

  • バックテストする期間はどれくらいが適当ですか?

    はじめまして。 MT4でバックテストをしているのですが、何年くらいの期間でいい結果が得られれば、実用できますか? EAは、 MACDをメインで、短期・長期EMA・シグナルを最適化してパラメータを決定 日足・EvryTickでバックテスト 過去10年でいい結果が出たものを、過去15年で再テストしたところ、 たしかに過去10年はいい結果なのですが、それ以前ではよい結果は得られず、資産は減る一方でした。 プログラムによると思うのですが、 一般的にいえることがあれば教えてください。

  • トレードのバックテスト(検証作業)について

    主に個別株、日経225先物をトレードしている者です。 考えついた手法・ルールについて、その有効性を確かめるため、実弾投入の前に、バックテストできればなぁと思いました。 当方、プログラミングの知識は皆無であり、エクセルもマクロ・VBAはできません。 ただ、必要な知識であれば習得する意欲はあります。 仮にフリーソフト等あれば最高なのですが…。 バックテストを実際にされている方がいれば、教えて下さい。 宜しくお願いします。

  • MT4のバックテスト(10年間)

    独自でEAを組み下記条件でMT4のバックテストを行った 結果、3つの通貨で、PFが1.4~2.0がでました。 (1)1999年~現在までの約10年間 (2)取引回数は6000回以上 (3)グラフは直線的な右肩上がり (4)USDJPY、EURUSD、EURJPYの3つでほぼ同じような結果    EURJPYだけは若干ジグザグ感がありPF1.4だった (5)開始100万円で、結果6000万円~1億円    (ロット数は1) (6)EA組んですぐでの結果であり、カーブフィッティングは    していない。 このシステムは将来性があるといえるのでしょうか?? 予想以上の結果がでて自分でもビックリしているのですが、 やはり良く言われているようにバックテストはあくまで バックテスト(過去のデータ)であり、まったく参考には ならないものなのでしょうか?? リアルでの運用も考えているのですが、このあたりに詳しい方 ご意見を頂けませんでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 225システムトレードのトレードスタジアム検証結果について

    225システムトレードのプログラムを購入し、 過去に遡って、トレードスタジアムでバックテストした結果、 以下の様な結果が出ましたが、このシステムは実用的でしょうか? 平均収益比が、1を割っているのですが、これはあくまで平均値だと 思いますが、1を割っているということは、実際、何か問題はございますか? ・勝率:67% ・総売買:884 ・収益売買:502 ・損失売買:244 ・平均損益:0.8 ・最大収益:1,150 ・平均収益:270 ・平均損失:-293 ・最大損失:-3,500 ・PF:1.9

  • FXバックテストについて

    FXバックテストについて ODLさんのMT4を使用してFXの自動売買を始めたばかりです。 自動売買EAをMT4のストラテジーテスターでバックテストしているのですが、最近有料のバックテストソフトがあることを知りました。(Forex Testerという名前でした) やはり有料ソフトを使用して行うバックテストの方が、MT4のストラテジーテスターで行うバックテストより正確なテスト結果を得られるのでしょうか? Forex Testerのデモ画面をダウンロードして見てみましたが、MT4のストラテジーテスターよりどのあたりが優れていて有料で販売されているのか、素人の私にはよくわかりませんでした。 バックテストで一番調べたいことは、ストップロスやリミットの値をどのくらいに設定したらよいかということなのですが、上記バックテスト以外に調べるよい方法がありましたら教えて下さい。 みなさまのアドバイスよろしくお願い致します。