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マルコフ連鎖モンテカルロ
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http://www.ism.ac.jp/~iba/iwaPDF/altproof.pdf ここのサイトにも書いてありますね。。
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- Surely_Y_J
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。。。遷移とうってるつもりが変移になってました。。。。 orz
お礼
いえ、大丈夫ですｗ 意味は理解できますから。 親切にいろいろ教えていただいて本当にありがとうございます。
- Surely_Y_J
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リンク先の条件Ｂ＊は 変移確率πによる変移を１回繰り返して、xからx'に有限の確率で到達出来る というものです。
- Surely_Y_J
- ベストアンサー率20% (5/25)
任意の分布P_0(x)から出発して変移を一回した後の分布が P_1(x) = \sum_{x'}P_0(x')\pi(x' → x) は P_1(x)=_cP(x)+(1-c)R_1(x) と書けます P(x)は定常分布です。0<c<1はP_0によらない定数です。 R_1(x)は確立分布とみなせるので再度計算します。 計算するとまた同じように確立分布が出ます。 この変形を繰り返すとｍ回変移した分布P_m(x)は P_m(x)=(1-(1-c)^m)P(x)+(1-c)^mR_m(x) 0≦R_m(x)≦1, \sum_{x}R_m(x)=1 |R_m(x)|≦1だからm→∞のときP_m(x)→P(x)
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