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正規分布に関連する関数にNormDist（VisualBasic)というのがありますが、
NormDensと言う関数はいったいどんな関数なのでしょう？ ご存知の方ヒントをお願いします。 現在、金融関係の会社で金融派生商品オプションのプライスを計算するブラックショールズ式（人が作ったエクセルマクロを解析）に奮闘しています。 その中のガンマ（現物の価格変化に対するデルタの変化率）を求める式にNormDensという関数が出現していてそれが何だかわからないでいます。本に書いてあるガンマの式と若干違うし関数がVisualBasicのリファレンスにでてきません。 ちなみに内容は、 Public Function Value_BS( _ ByVal ValueType As Integer, _ ByVal IsCall As Integer, _ 'call:1 put:-1 ByVal T As Double, _ '残存年数 ByVal r As Double, _ '金利 ByVal d As Double, _ '配当 ByVal S As Double, _ '現物株価 ByVal k As Double, _ '行使価格 ByVal V As Double 'ボラティリティ ) As Double Dim A1 As Double, A2 As Double, d2 As Double d2 = Log(d / S + 1) / T A1 = (Log(S / k) + (r - d2 + V * V / 2) * ) / V / (T ^ 0.5) A2 = A1 - V * (T ^ 0.5) Select Case ValueType Case 0 '*** ＜PL＞ *** Value_BS = IsCall * S * Exp(-d2 * T) * NormDist(IsCall * A1) - IsCall * k * Exp(-r * T) * NormDist(IsCall * A2) Case 1 '*** ＜DELTA＞ *** Value_BS = IsCall * Exp(-d2 * T) * NormDist(IsCall * A1) Case 2 '*** ＜GAMMA＞ *** Value_BS = Exp(-d2 * T) / (S * V * (T ^ 0.5)) * NormDens(IsCall * A1) ・・・とこんな感じです。
- hanikos2001
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- Piazzolla
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回答にはなりませんが、参考になれば幸いです。 NormDens・・・標準正規分布の密度関数 参考になりそうなサイト ●http://133.95.130.74/~owk/fluctequation/itoformula/BlackSholes.html ●http://balder.prohosting.com/kabuzuki/bs.html ●http://www.ie.reitaku-u.ac.jp/~ykago/lectures/fe_basic/fe_basic05_3.html
お礼
ありがとうございました。
- masudaya
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以下にMSDNで検索した結果の一部を転記します. (全部は著作権とかあるといけないので) 後は,ご自身で検索下さい. Microsoft Office アシスタント: NORMDIST 関連ツールとフィードバック NORMDIST 指定した平均と標準偏差に対する正規分布関数の値を返します。
お礼
ありがとうございました。
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お礼
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