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日経平均ベータ値の計算式を教えて下さい
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- tiuhti
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β値の計算方法は、絶対にこれじゃなくちゃいけない、というものがある訳ではありませんが、考え方としては『最小二乗法』を使うのが一般的じゃないかと思います。(っていうか他に知らないだけかも…。) 最小二乗法の考え方がわかるページのアドレスを参考URLに入れておきました。見て頂くとわかると思いますが、『厳密に考えると法則性が無い数字を、(例えば)一次関数だと仮定すると、y=ax+bのaは、いくつだと思うと、一番ましでしょうか』という計算をしているだけです。だから、バラバラな動きをしていても、複数の銘柄がβ=1と推測される事はありえます。 『その28銘柄ものβ値=1.00の銘柄をスクリーニングしてきた』サイトの計算方法は、そこに聞かないとわかりません。例えば、毎日の引け値だけを見ているのか、180日間の内、すべての日数(1日分、2日分…)の間の収益率を見ているのか、等々によって違いますから。
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