長短プライムレート

質問

短期プライムレートが長期プライムレートを上回ることがありますか？
あるとしたら　何故そのようなことが　起こりますか？

回答No.1

jojojo33558

うーん。ここで言っている長期プライムレートって、何のことを指していますか。

昔は、長プラというのは、興銀が金融債（つまり興銀の調達レートですね）のレートをもとに（これに０．９％上乗せして）決めていて、これを各行が長プラとして使用していました。しかし、今では、都市銀行や地銀は、独自の長期レート（新長期プライムレートとか標準金利とか呼んでいると思います）を使っています。これは各銀行の短期プライムレートに一定の金利を乗せたものなので、当然に短期プライムレートより高くなります。

なお、長期金利と短期金利が逆転するか、という問いならば、あり得るでしょう。プライムレートのような指標としてはそういったことはないでしょうが、事実上は市場のレートというのは秒を追って変わっており、極端なことを言えば、１日のうちで１０％を超える短期レートが出るかと思えば、１％台に落ちるということもあると聞いたことがあります。