ボリンジャーバンドの使い方について

質問

ボリンジャーバンドについて　覚えましたが、具体的にどのように使ったらいいのか教えてください。
また、ボリンジャーバンドの幅が　どのようなときに狭くなって　どういうときに広くなるのでしょうか？

標準偏差の確立
2σから3σの間 2.5％
1σから2σの間 13.5％
0σから1σの間 34％
0σから-1σの間 34％
-1σから-2σの間 13.5％
-2σから-3σの間 2.5％

回答No.4

noname#19341 · ベストアンサー

ボリバンはね、もみ合い（値動き幅が無い）の時狭くなるの。
んで、下降が激しい時は上にも下にも大きくなるの。
（これは不要部分）

０ラインを平均偏差とします。（TP移動平均２５日）
これは、２５日移動平均線とほぼ同じ。

つまり、２５日線カイ離率と同じ訳です。

もみ合いの時は、理論的（計算上）ではカイ離率は小さくなります。（当たり前）

ここの回答でも、
専門家さんのconvit764も言ってます。
カイ離率は基礎の基礎。

これは、
大正解です。

ボリバン自体がこれを基準線にしています。

→ボリバンは、
カイ離率の計算をしているだけです。

カイ離率を考えないで済むのは、
カイ離率を標準偏差の形で織り込むからで、

基礎的にはカイ離率の方から取り組み、
２５日線銘柄、７５日線銘柄を良く知る事です。

私の手法は、＃３さんのMMに似ています。

ボリバンは、BOX相場でなければ危険極まりない
指標です。

前に記載した、
当たり前の所から、暴落。
この時、ボリバンは、後からカイ離率（-1σ、-2σ）を強めて行きます。
（後出しジャンケン）

その結果、過去データーでは、神の指標に見えます。
実際には、大嘘であり、後からトレンドラインを作成します。

上昇、下降トレンドには追従出来ない指標です。

但し、下降、上昇トレンド化する直前にある。
と言う、ポジションは良く分かります。
ここで、先行きは読めないのです。＾０＾

それを補うには、他の指標を持ち出します。
後出しジャンケン→MACD指標を考査、トレンドを考えます。
（トレンド方向、※強さ）
RSI指標で現在の有効性を確認します。

最終的に、一目均衡表（殆どがこれを使う）
＋普通のチャート＋出来高で
ほぼ予測を終了します。

チャートに違和感がある場合のみ、ファンダメンタル追跡します。（いい加減ですぅ。＾０＾；）

補足

eporu-198さん　こんにちわ

ボリンジャーバンドとMM法を覚えて　一目均衡表に移りたいです。
回答役に立ちました。

回答No.6

pastorius

標準偏差って分布の考え方ですよ。
分布って表現自体が掴み難いかもしれませんが、あるデータ群がどういう風にばらついているかということ。
データ群というのは前日比の絶対値です。１００日移動平均だったら１００個の終値がある。
そのばらつきというのは、時系列は無視して、１００個の終値データの平均値（中心値）からどれぐらいの範囲にちらばっているかということ。
ここの下に正規分布曲線の図がありますので参考にしてください。
正規分布図の各地点に理論上何％で分布するのか、みたいなこと。あくまで理論値ですが。
http://homepage1.nifty.com/QCC/sqc2/sqc-2.html

終値の平均値が５０００とします。
そして１００個のデータのうち６８．２６％が±１５０以内に治まる場合は、１標準偏差＝１５０です。
標準偏差は金融用語ではヒストリカルボラティリティーと言われることもあります。
ボリンジャーバンドでは普通、１標準偏差×２の値を上限下限にします。移動平均の値が５０００であるときに１標準偏差が１５０であれば、ボリンジャーバンドの上限は５３００、下限は４７００ということになります。

この標準偏差が大きくなればボリンジャーバンドは広がるし、小さくなれば狭くなります。ということは、平均値±１５０以上の値がたくさん出ればいい。
つまり、上にでも下にでも大きく動けば、ボリンジャーバンドは広くなる。動きが小さければ狭くなる。それだけです。

なぜ移動平均±Ｘ％のバンドではなく標準偏差なんてものを使うのか。それがボリンジャーバンドのココロですが、これを理解した上で、どう使えば正解なのかということは、自分自身で探すんです。
正解というのは主体が定位しないと定まりません。
正解ってけっきょく「こう使えば儲かる」ってことですよね。どの銘柄で、何日の移動平均を使って、どのタイミングで買ってどのタイミングで売って、ということを特定せずに、普遍的にどんなものにも使えるなんてものなんて、存在しないと思ったほうがいいと思います。資金が１０００万円あれば儲けられるけど１００万円では儲ける前に破産する可能性がある、なんてこともあるでしょうから、定位すべき主体というのは投資家自身という意味でもあります。

ぼくはボリンジャーバンドは使ってませんから事例提示はできませんが、よく参考にする伊藤智洋さんの「チャートの救急箱」に応用事例のようなことも書いてましたのでご一読をお勧めします。
どんなに検証しても正解が見つからないものもたくさんあります。経験上で言えばその方が多いです。ぼくはものすごくたくさんの指標をものすごくたくさん検証しましたが、これはというものは非常に少ない。
正解がみつからなければ固執せずに別のものを探せばいい。見つからないから正解が無いと考える必要はありませんが、自分がわかることだけやればいいと思います。たくさんのことがわかったつもりになるより、「わかる」ということの意味を深く突き詰める方が大事だと思います。ひとつふたつわかったものがあれば、それでけっこうやれます。

補足

ボリンジャーバンドの標準偏差と　QCで言われている正規分布曲線は　同じような考え方だけどどこかが違うはずです・・・・・。（苦手なんで正規分布曲線に話をもっていきたくなかっただけです・・・。）
正規分布曲線を利用したものは　たしかマーケットプロファイル（柏木淳二氏）とか言われてるものですよね・・・。

あたらしい金融用語ありがとうございます。

ヒストリカル・ボラティリティ
過去のデータに基づいて算出した将来の変動率のこと

インプライドボラティリティー
市場関係者による「期待値」を組み込んだ指標

回答No.5

u-chann

2週間以上もデイトレ出来なくて、その間、スイングしてると必然的に指標の学習もするようになりました初心者です。
最近気が付いたこと。
楽器の演奏でいくら早弾きが出来ても和声が理解できていないといくら反復練習しても少しも上達しないように、株の売買も単に数だけこなしていてはすぐにお金がなくなります。

回答者の皆様が質問以上の回答をされているのがすごく参考になりました。
個人的にはＢＰＳとＰＢＲでスクリーニングして企業情報見たあとにＭＡＣＤやサイコロとあわせて見てます。
これが最高の指標ってゆうのはないみたいです。

＞また、ボリンジャーバンドの幅が　どのようなときに狭くなって　どういうときに広くなるのでしょうか？

わたしはチャート見て、値動き激しい時だと理解しましたが。(*^_^*)

それからＺＡＩの今月号P32に8692のボリバンを例に出して「-2σより下だから買ったら駄目」と書いてます。
ええっ？そんなの初めて知りました。あとづけの理由っぽいけどボリバンがあてにならんとゆう証左ですね。
回答なってなくてすいません。

補足

u-channさん　こんにちわ

MM法については詳しくは知りませんでしたが、ボリンジャーバンド代わりに　移動平均乖離率を　使用していました。
が、ボリバンに　変更する予定です。理由は見る指標を減らすためです。
その後、落ち着けば、銘柄選びに　テクニカル以外の比重を増やす予定です。

＞楽器の演奏でいくら早弾きが出来ても和声が理解できていないといくら反復練習しても少しも上達しない
良い表現ですね

回答No.3

noname#20247

ボリンジャーバンドの問題点は、値の移動平均との乖離が正規分布するという前提であることだと思うんですよねぇ。
実際には上げか下げかのバイアスがかかっているはずだと思いませんか？
確立理論は別に学ばなくてもいいような気もしますけど。

それはそれとして、ボリンジャーバンドを使ったテクニカル分析の手法の１つにＭＭ法というのがあります。ボリンジャーバンド、ＲＳＩ、ＡＤＸ（ＤＭＩの指標の１つ）、ＭＡＣＤの４つのテクニカル指標の組み合わせで売買タイミングを探ろうというものです。

お礼

みなさま　どうもありがとうございました。
参考にさせていただきます。

回答No.2

nrb

ボリンジャーバンド単体では使いもなりませんよ
単なる１つの指数ですから・・・
その指数が何を表す為のものかを理解しなと使いこなせません

株価のデーターを標準偏差に置き換えて表示する手法なんですね

すなわち、数学の標準偏差分布について判らないと理解ができないです

過去の統計で約９５％確立（と言われている）で±２σに入るといる過去の統計理論により手法なんです
たんなる統計を使った手法なんですね

たからまずは、標準偏差とは何から
偏差分布
すなわち
2σから3σの間 2.5％
1σから2σの間 13.5％
0σから1σの間 34％
0σから-1σの間 34％
-1σから-2σの間 13.5％
-2σから-3σの間 2.5％
となる　意味を理解しないと
行けません

したがって
標準偏差と統計学についての意味が判らないと使えるものでは無いのです

まあ、
統計確立で銘柄を見てるに過ぎないんですね
ただそれだけの指数です

したがって、ライブ見たいにS安連発とかファンダメンタル的にー２σと超えるのも沢山あります

たから本当は
ファンダメンタルと組み合わせで状況の変化さぐる為に使うんですけどね

この指数使いこなすには初心者には難しいですね

ボリンジャーバンドの幅が　どのようなときに狭くなって　どういうときに広くなるのでしょうか？

ですけど書いてもも意味が判らないと思うしね

狭く成るときは
標準偏差の分布が狭く成る時ですね
即ち株価の変動が少ないときです

広く成るときは
株価の変動が大きいほど広くなります

なぜそうなのかは標準偏差を勉強して下さいね

具体的例を書くと
９５％確立で±２σに入るので

ー２σが下値になる「確率が９５％の確立
なので下値としての目安になります

また
＋２σが上値になる「確率が９５％の確立
なので上値としての目安になります

ただの確立理論だけですので

最終的には（上級者は）ここに
ファンダメンタルと組み合わせで状況の変化さぐる為に使うんですけどね

確立理論に人間が読み取った物（銘柄のネタ情報や関連情報を組み合わせて使います

まあ、頑張って下さい

補足

nrbさん　こんにちわ
いつも　回答拝見させていただいています。
ご立派な　回答　楽しみにしています。

今回の回答は　かなり偏った回答ではないでしょうか？
確立理論は　ちょっと勉強する必要がありそうですが、ボリンジャーバンドは分布図と一緒ではないと思います。
なぜなら、標準偏差と移動平均とを組み合わせたチャートがボリンジャーバンドだからです。

＞最終的には（上級者は）ここにファンダメンタルと組み合わせで状況の変化さぐる為に使うんですけどね
なるほどね　これは　ちょっと　納得です。

回答No.1

noname#20247

参考URLをご覧ください。
ボリンジャーバンドが狭いときは順ばりに、広いときは逆ばりに私は使っています。

参考URL：

http://wwws.asahi-trust.co.jp/s/Csetumei/borinj.html

補足

count0さん　こんにちわ

参考URL役に立ちました。
ありがとうございます。