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オプション取引とグリークスによる利益変化
オプション取引とグリークスについて質問します。 日経225オプション取引を行うものとします。 日経平均株価が35000円の時、1月において3月限の権利行使価格37000円のコール・オプションを買い、その後、株価が上昇し始めました。株価が権利行使価格に近づくにつれて、ガンマ値、デルタ値、シータ値、ベガ値はどのように変化しますか。
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補足
ご回答、ありがとうございます。 ガンマ値、デルタ値が権利行使価格に近付くに従い、徐々に増加してゆき、ATMになったときに最大になる。そして、原資産価格が権利行使価格を上回ると値の変化率が減少してゆくとうことは、SQ日を待たずに、期中で売買したほがいいかもしれませんね。