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共分散行列と分散共分散行列の違いとはなんですか?

共分散行列と分散共分散行列の違いとはなんですか? 現在、共分散行列について調べているのですが、分散共分散行列ばかりが引っかかって混乱しています。

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  • alice_44
  • ベストアンサー率44% (2109/4759)
回答No.1

両者は、全く同じものです。 共分散行列の対角要素が、 各確率変数の分散になっているため、 一部の流派では、分散共分散行列と呼ぶのです。 分散行列と呼んでしまう流派もあります。 もともと、分散と共分散を区別することが つまらないことなのかもしれません。 ベクトルの内積を考えるとき、 a・b と a・a で用語を変えたりは しませんよね。

optakeda
質問者

お礼

全く同じ物だったのですね、呼び方が複数あるとはややこしいですね。 統一したらいいのに、と考えるのは素人だからでしょうか。 回答ありがとうございます。

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