VARモデルってなんですか？

質問

VARモデル自体の意味を教えてください。

回答No.2

kaoru_shin

ベクトル自己回帰モデル（Vector Autoregressive Model）のことであれば、経済変数間の時間を通じた関係を捉える動学的モデルで、経済予測や経済政策の効果分析を行うのに用います。

回答No.1

ojisan-man

「バリュー・アット・リスク」のことでしょう。
一言で言うと、
・過去のデータを利用して
・統計的手法で推定される
・確率を伴うリスク指標　　　のことです。

金融資産や負債の現在価値は、金利・株価・為替等のリスクファクターの変動の影響を受けて変化することから、

１．過去の一定期間の金利・株価・為替等の変動データに基づき
２．将来のある一定期間（保有期間）のうちに
３．ある一定の確率（信頼水準）の範囲内で
４．その金融資産や負債が被る可能性がある最大損失額を統計的手法で推定し、ＶａＲとして定義　　することです。

ＶａＲの起源は、ＪＰモルガンの最高経営責任者Ｄ．ウェザーストーンが、自社のポートフォリオが２４時間以内に受けるリスクを軽量化することを求め、ＪＰモルガンのスタッフが提案したリスク計測システムであるといわれています。

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