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計量経済学について教えて下さい

次の問題が分かりません。どなたか教えて下さい。 (1)yi=α＋βxi+ui,i=1,2,・・・100 標準線形回帰モデルの仮定において、分散均一性だけが満た されてない場合の最小自乗推定量を求めよ。また、加重最小 自乗推定量と最小自乗推定量を比べて、分散や平均はそれぞれ どちらが大きいか？また、どちらが適切な推定量であるか？ (2)この線形単回帰モデルにおいて、α=0かつβ=1を検定したい。 その手順を述べよ。 (3)コクラン・オーカット法とはどのような場合に利用される 推定方法か？ どれか１つでもいいので、どなたかよろしくお願いします！

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ちょっと長くなりますがお答えします。 (1)についてはあまり詳し…

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  • nemissa
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.1

ちょっと長くなりますがお答えします。 (1)についてはあまり詳しくなければそれなりに大変だし、 ここでは書けないくらい長くなる可能性があるので、 あえて書きません。 (2)はF検定を使います。 手順は 1、そのまま普通に最小2乗法で推定する 2、残差平方和を求める 3、α=0、β=1の制約をおいて推定する 4、残差平方和を求める 5、F値を求める 6、自由度を確かめてF検定をする 具体的なF値の求め方は 教科書を参考にしてください。 (3)Cochrane-Orcutt法は誤差項に自己相関がある場合に 用いられる推定法のことです。 一言で答えるならこれでよいのですが、 ちょっと寂しいのでもう一言。 この方法はあまり望ましくありません。 なぜならその推定量の導出の関係で、 第1期の情報が欠落してしまうからです。 (i=2からのみ利用可能) データ数があまり多くない年度データなどの場合、 その1つが重要になってきます。 代わりの方法としては、 2SPW、PW、ML(Beach&MacKinnon) などがよいでしょう。 こんな感じでどうですか?

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