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債券と利回りの関係について教えてください

他の条件が等しいとき、利回りの変化に対し クーポンレートが高いほど、債券価格の変化が 小さいとありますがこの関係がわかりません。 わかる方がいらしたらよろしくお願いします。

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  • 回答No.2
  • hbafe88
  • ベストアンサー率18% (60/325)

クーポン(利率)0%の割引債1年 利率5% 100÷1.05=95.2円 利率が10%に変動すると 100÷1.1=90.9円 利息が少ないと元本部分で利率分動くためです

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  • 回答No.1
  • count0
  • ベストアンサー率54% (73/133)

クーポンレートが高い方が、利回りの変化に対する変化率が小さいので、債券価格の変化は小さくなる(魅力が下がりにくい)と私は理解しています。

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