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共分散行列とはなんですか?
共分散行列はどうやって求めるんですか?
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レベル14

ベストアンサー率 57% (1014/1775)

共分散 covariance。分野によって、例えば信号処理における使い方と、因子分析における使い方ではちょっと重点が違いますので、何に使うのか補足お願いします。 だいたいの所を申し上げれば.... サンプルi=1,2,.....,N(学生N人)のそれぞれについて、項目j=1,2,....,M(科目M種類)の測定(学力テスト)を行ったとします。これをN行M列の得点行列Aijで表します。Aij = サ ...続きを読む
共分散 covariance。分野によって、例えば信号処理における使い方と、因子分析における使い方ではちょっと重点が違いますので、何に使うのか補足お願いします。

だいたいの所を申し上げれば....
サンプルi=1,2,.....,N(学生N人)のそれぞれについて、項目j=1,2,....,M(科目M種類)の測定(学力テスト)を行ったとします。これをN行M列の得点行列Aijで表します。Aij = サンプルiの項目jに関する測定値。
各項目jごとに、平均mj(平均点)を求めこれを引き去ります。つまり、
Bij = (Aij - mj )
これで、N行M列の行列Bijは各項目毎に平均0になっています。
共分散行列(の推定値)は
V = (B' B )/N ('は転置)
です。対角成分は項目jの分散で、平方根を取れば標準偏差ですね。非対角成分を共分散と言います。
お礼コメント
hiroshikun

お礼率 100% (1/1)

ありがとうございました。
これでレポートがかけます
助かりました
投稿日時 - 2000-12-21 21:35:33


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