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ハニングウィンドウについて教えて！
stomachmanの回答
- stomachman
- ベストアンサー率57% (1014/1775)
補足見ました。少し説明不足だったようです。 説明では「今(t=0)」の値を計算する方法しか、示しませんでした。「株価の変化をなだらかに」見る場合、「今」をいろいろにずらして計算してみて、はじめて「今の(なだらか化した)株価がどう変わったか」のグラフが描ける訳です。式で書けば今をt=T (T<0)、なだらか株価をn(T)と書くと n(T) = [f(t+T)W(t)]を積分したもの となりますね。 例えばW(t)=2W(t-1) であるようなウインドウを使ったとしましょう。 三日前にだけ1000円高があった（他の日は変化無かった）とすると、n(T)は n(-3)=500円高、 n(-2)=250円高、 n(-1)=125円高、 n(0)=63円高という風に、その影響が弱まりながら後を引く形になります。だから 三日前に1000円高、二日前に1000円安があった、というばあいには、 n(-3)=500円高、 n(-2)=250円安、(250 - 500) n(-1)=125円安、(125 - 250) n(0)=63円安 (63 - 125) それぞれの「後引き」がだいたい打ち消し合うことで 瞬間的変化は余り見えないようにする でも三日前の変化よりは二日前を重要視 という効果が現れる。 これが「なだらかにする」ということで瞬間的に上がったがすぐ下がった、というのに一喜一憂しない訳ですね。
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