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ラグランジュの未定乗数法
次のような問題の最適解(目的関数の値とそのそきのxの値)をラグランジュの未定乗数法で求めたいのですが、どうやってやればよいのでしょうか???主成分分析で用いる手法とのことですが。。。 問題は以下のような問題です max x^T*Ax ただし、 x:n次列ベクトル s.t. x^T*x=1 A:n*n正定対称行列(固有値が正)
- widhelzel520
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f(x)=x^T*Ax、 g(x)=x^T*x-1 と置きます。 ラグランジュ未定乗数法から、 g(x)=0の条件の下でf(x)が極値をとるのは、 F(x,λ)=f(x)-λg(x) と置き、 ∇F(x,λ)=0 かつ g(x)=0 を満たすときです。 ここで∇は、xのそれぞれの成分についての偏微分を表します。 成分で書くと、 ∂F(x,λ)/∂x_i =∂{ΣΣx_k・A_kj・x_j-λ(Σx_j^2-1)}/∂x_i =2(ΣA_ij・x_j-λx_i) です。すなわち、 ∇F(x,λ)=2(A-λ)x です。これが0より、 Ax=λx よって、xがAの固有ベクトル、λが固有値のときf(x)が極値をとります。 g(x)=0より、xは規格化されている必要があります。 また、このとき、f(x)=λx^T*x=λ となります。 よって、f(x)が最大になるのは、λが最大の固有値の時です。
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- tomtak
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>2行目のg(x)=x^T*x-1 なのですが >T*(x-1)ではなく(T*x)-1 ということでよろしいのでしょうか? そうです。 x^T*x=1 という条件を、 (x^T*x)-1=0 という形(g(x)=0)に書き直しただけです。
お礼
親切な回答をありがとうございました 大変勉強になりました 今後ともよろしくお願いいたします
- kony0
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下記URLは参考になりませんか?(googleで「未定乗数法」と入力して1番目にヒットしたもの) これに忠実に作業すれば、「(A+A^T)の固有ベクトル」が答えとして有力そうです。(計算は自身なしです)
お礼
適切なサイトを教えていただきましてありがとうございます 今後ともよろしくお願いいたします
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お礼
詳しい回答をありがとうございます よく理解することができました 今後ともよろしくお願いいたします
補足
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