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証券のリターンの計算について

アルファ ベータ 固有リスク A 2.0% 1.1 10.0% B -1.0% 1.2 16.0% C 1.0% 0.8 20.0% マーケット・インデックス 期待リターン9.0% リスク(標準偏差)5.0% 1.このときの各A,B,Cの期待リターンとリスク 2.A.B.Cを等しく組み入れたポートフォリオのリターンとリスク この問題の解き方わかる人いらっしゃいませんか。いらっしゃいましたらご協力お願いします

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.1

αβは標準偏差の基準値と思います(統計学は専門的には習って居ませんがその程度は理解出来ます)。 マーケット平均で期待リターンが9%の標準偏差5%とは、年平均利回り9%の見込みに対して元本割れ確率が5%であると示しています(一方運用利回りの上限は14%とも示します)。 この資料自体はバブル前の日本株式において30年間保有継続した場合の数値としてほぼ実際の値です。元本割れ5%は倒産リスクですね。

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