為替レート変動要因のデータ収集
- 為替レート変動要因のデータ収集に困難を感じています。通貨供給量などの要素の過去データを集める必要がありますが、見つけることができず、表形式のデータでないとコピー＆ペーストできない状態です。
- 為替レート変動要因を調査するためには日本と米国の通貨供給量、金利差、GDP、消費者物価指数（CPI）などのデータが必要です。しかし、これらの情報を集めるのは困難であり、見つけることができてもデータが表形式でない場合は使いにくいです。
- 現在集められたデータはYahoo!ファイナンスより入手した日経平均株価、NYダウ指数、為替（円/ドル）レートなどです。しかし、為替レート変動に影響を与える要素の過去データが不足しているため、より正確な予想をするためにはそれらの要素のデータを収集する必要があります。
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為替レート変動要因のデータ収集
大学の授業の一貫で円/ドル為替レートを予想する日経新聞社主催の『全国学生対抗円ダービー』に参加します。 そこで私たちのチームは為替レートに変動をもたらす要因を考え、 統計学の知識を使って将来の為替を予想する公式を作ることに なったのですが、それらの要因の過去のデータを集めないとといけません。 その過去のデータを集めるのに困難を感じています。 例えば日本と米国の「通貨供給量」を調べたいのですが、 日銀のホームページを見ても乗っていない（見つけられない）し、 例え見つかったとしても表になっていないので読み取り方が わからなかったりします。他にも、金利差、GDP、消費者物価指数 （CPI）などを探しています。 標本データは最低３０項目（日次なら一ヶ月、月次なら約２年半）以上 のデータを必要としています。 Excelにデータを貼り付けるので、出来れば表形式になっていて、 コピー＆ペーストが出来る状態が望ましいです。 上記のような情報が得られるサイトや方法などご存知でしたら 教えていただけると幸いです。 ちなみに現在集められたデータはYahoo!ファイナンスより入手した 日経平均株価、NYダウ指数、為替（円/ドル）レートなどです。 よろしくお願いします。
- cocoa118
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日本の金利やマネーストックなどは日銀の統計で長期時系列でダウンロードできます。エクセルで取り込むのも簡単なはずです。 しかし大学の経済学部や商学部なら、大学のコンピュータセンターや図書館などに日経ＮＥＥＤＳやBloombergの端末がおいてあるのが普通ですから、そのアカウントを使ってありとあらゆる経済データをCSV形式でダウンロード可能なはずです。海外データも大量に載っています。 データはいくらでも取れますが、むしろ理論モデルの構築に時間を割いた方がいいと思いますよ。やみくもに回帰分析してもろくな結果はでません。日次データを使って短期予測するなら回帰モデルではなく時系列モデルを使った方が「当る」かもしれません。
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お礼
回答ありがとうございます。 データ収集の経験がなかったもので戸惑っていたのですが、 日経NEEDSにアクセスしたら問題が解決しました。 ほんとにありとあらゆる情報が載ってるんですね！ アドバイスありがとうございます。理論モデルはとりあえず 出来るだけデータを集めて、実際の為替相場との相関係数を 調べてから計量経済学の知識を使って式を作る予定です。 他のメンバーと作業分担してるので今は彼らにまかせてますが・・・ とても参考になりました。ありがとうございます。