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ＳＱの影響が大きい銘柄とは
- 次のＳＱは荒れそうとのことなので、ＳＱ日の前にリバウンドしたところで空売りし、建玉を持ち越す作戦を考えています。
- Ａ、【必須】「日経２２５現物バスケット」採用銘柄。バスケットへの組み入れ株数は、理論上の株数で同数だから、 「見做し額面５０円に調整した場合の浮動株総数」が小さいほどよい。
- 資金量にものをいわせて買いまくって（売りまくって）、ＳＱ価格を吊り上げ（下げ）ようとする向きにとっては、「見做し額面を５０円に調整した株価」が高い銘柄ほど日経への影響力も大きいが、必要な資金量も大きくなるから、この点は中立的。
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mitigusaさん、こちらにも回答していただき恐縮です。 裁定取引に利用される現物バスケットは、全指標銘柄の詰め合わせではなく、指数形成への寄与度が大きい大型株のみである（コストと流動性の問題から？）という点は、このサイトで教わりました。 とすると、裁定解消に伴う現物バスケットのウリの影響を直接に受けるのは、バスケット構成銘柄だけということになるので、構成銘柄のリストが欲しかったわけです。 東証で取引されている「株券オプション対象銘柄」のリストは、東証発行のパンフに載っているので、オプション対象なら大型株ということかな？と考えました。 具体的に、何銘柄ぐらいなんでしょうか？ １００とか１５０とか……見当もつきません。 とりあえず大型株だけ考えておくことにします。 Ｂですが、TOPIXと日経平均の算出方法の違いは理解しています。 日経平均は、みなし額面を５０円に揃えて（つまりみなし額面５００円なら１０株あると考えて）調整した場合、各銘柄同数でまとめた値動きの平均ですよね。 従って、現物バスケットも、各銘柄が理論上の（みなし額面を５０円に調整した上での）株数を等しく揃えて構成されているはずです。 その場合、板が薄い銘柄ほど、裁定解消ウリの影響を大きく受けるはずです。 だから、その「板の薄さ」を計算したかったわけです。 Ｃは、株価指数を操縦したい連中にとっての投資効率という点から考えていました。 ８００字に収めるのに苦労して、説明不足になってしまい、質問の意図が伝わらなかったようです。申し訳ございません。 今後は、項目を分けて質問することにします。 ご回答ありがとうございました。機会がありましたら、またお願いいたします。