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共分散行列について教えて！
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- stomachman
- ベストアンサー率57% (1014/1775)
共分散 covariance。分野によって、例えば信号処理における使い方と、因子分析における使い方ではちょっと重点が違いますので、何に使うのか補足お願いします。 だいたいの所を申し上げれば.... サンプルi=1,2,.....,N（学生N人)のそれぞれについて、項目j=1,2,....,M（科目M種類)の測定(学力テスト)を行ったとします。これをN行M列の得点行列Aijで表します。Aij = サンプルiの項目jに関する測定値。 各項目jごとに、平均mj（平均点）を求めこれを引き去ります。つまり、 Bij = (Aij - mj ) これで、N行M列の行列Bijは各項目毎に平均0になっています。 共分散行列（の推定値）は V = (B' B )/N ('は転置) です。対角成分は項目jの分散で、平方根を取れば標準偏差ですね。非対角成分を共分散と言います。
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お礼
ありがとうございました。 これでレポートがかけます 助かりました