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ポートフォーリオ分離定理、4つの損得パターン、投資リスク。

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すいません。

(1)ポートフォーリオ分離定理とはなんですか?
(2)オプション売買における基本的な4つの損益パターンとは?
(3)カバードワラントを売買する際の投資リスクとは?

教えてください。お願いします。
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レベル12

ベストアンサー率 55% (369/665)

>(1)ポートフォーリオ分離定理とはなんですか?
http://plaza11.mbn.or.jp/~tadamasa2/3syou.htm
分離定理はトービン以外にフィッシャー以外にも唱えています。関係あるのはトービンの方だと思います。きちんと書いてあるものを探しましたがNET上には無いようです。書物で探した方が良さそうですよ(証券分析の本)

>(2)オプション売買における基本的な4つの損益パターンとは?
http://village.infoweb.ne.jp/~fwin8680/jiji19990109.htm
コールオプションの買い
コールオプションの売り
プットオプションの買い
プットオプションの売り
の4種類

>(3)カバードワラントを売買する際の投資リスクとは?
1.権利公使に有効期限が設けられており、期限満了と共にカバーワラントの価値はゼロとなる(単純な株式の購入の場合は会社が存続する限り、価値ゼロにはならない)
2.カバーワラントにはレバレッジ(てこ)効果がある。カバーワラントの想定元本と同数量の株式が同じ価格変動性(ワラントは一方方向だけですが)ですが、カバーワラントの価格は想定元本よりも小さい価格のため、株式の購入と同金額でワラントに投資した場合は、より大きな価格変動性を含む
3.1と同じようなことであるが、仮に株価が全く動かなかった場合にはカバーワラントは投資資金(支払プレミアム)分が丸損となります。このことを低ボラテリティ(低価格変動性)リスクと呼びます。カバーワラントの価格は過去の株価の価格変動性を参考に決められますが、過去の水準を大きく下回る価格変動性となった場合に損失が発生するということです。


それぞれ簡単に記載しましたが、このようなことです。
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