kokoromotoのプロフィール
@kokoromoto kokoromoto
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経済学部のサボり大学生です。
- 登録日2004/10/27
- ポートフォリオの問題についてなんですが・・・
資産の収益率の期待値をμ、標準偏差をσとしたとき、投資家Ｉは、Ａを定数として、μ－Ａσ２乗/100を最大化するようポートフォリオ選択を行います。 銘柄１の期待収益率は８％、標準偏差は１０％です。銘柄２の期待収益率は１６％、標準偏差は２０％です。また、銘柄１と銘柄２の収益率の相関係数をρとします。 Ａ＝１のとき、投資家Ｉは危険回避的・危険中立的・危険愛好的のどれになるのかが分かりません。 上記の式を微分すればいいのかとも思うのですが、自信がないです。 また、Ａ＝３かつρ＝１としたとき、銘柄１と銘柄２からなるポートフォリオにより資産を運用する場合、投資家Ｉは銘柄１に何％投資するかというのはまったく分かりません。 自分が勉強不足すぎるのを痛感していますが、どうか教えてください。よろしくお願いします。
- ポートフォリオの問題についてなんですが・・・
資産の収益率の期待値をμ、標準偏差をσとしたとき、投資家Ｉは、Ａを定数として、μ－Ａσ２乗/100を最大化するようポートフォリオ選択を行います。 銘柄１の期待収益率は８％、標準偏差は１０％です。銘柄２の期待収益率は１６％、標準偏差は２０％です。また、銘柄１と銘柄２の収益率の相関係数をρとします。 Ａ＝１のとき、投資家Ｉは危険回避的・危険中立的・危険愛好的のどれになるのかが分かりません。 上記の式を微分すればいいのかとも思うのですが、自信がないです。 また、Ａ＝３かつρ＝１としたとき、銘柄１と銘柄２からなるポートフォリオにより資産を運用する場合、投資家Ｉは銘柄１に何％投資するかというのはまったく分かりません。 自分が勉強不足すぎるのを痛感していますが、どうか教えてください。よろしくお願いします。